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计算机驱动型基金在9月份反弹

由于在8月份的抛售后采取了防御性策略,量化策略上个月表现强劲。

一些著名的趋势跟踪者、大宗商品交易顾问和其他计算机驱动的基金经理在9月份实现了非常强劲的增长,而前一个月的业绩好坏参半。更重要的是,在这两个月的时间里,所谓的大规模量化基金基本上兑现了它们的隐含承诺:它们基本上与市场无关

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